Mode d'emploi PALISADE RISK 5.5

[. . . ] Guide d'utilisation @RISK Compagnon d'analyse de risque et de simulation pour Microsoft Excel ® Version 5. 5 mai, 2009 Palisade Corporation 798 Cascadilla St. Ithaca, NY USA 14850 +1-607-277-8000 +1-607-277-8001 (fax) http://www. palisade. com (site Web) sales@palisade. com (courriel) Avis de copyright Copyright © 2009, Palisade Corporation. Marques déposées Microsoft, Excel et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation IBM est une marque déposée d'International Business Machines, Inc. Palisade, TopRank, BestFit et RISKview sont des marques déposées de Palisade Corporation. RISK est une marque commerciale de Parker Brothers, une division de Tonka Corporation, exploitée sous licence. Bienvenue @RISK pour Microsoft Excel Bienvenue à @RISK, système logiciel révolutionnaire conçu pour l'analyse des situations commerciales et techniques sujettes au risque !Les techniques d'analyse du risque sont considérées depuis longtemps comme des outils puissants auxquels font appel les décideurs pour gérer avec succès les situations sujettes à l'incertitude. [. . . ] Les entrées des formules sans lien (à travers les formules du modèle) auxo cellules de sortie sont éliminées de l'analyse de sensibilité, pour éviter les résultats parasites. Dans la fenêtre Analyse de sensibilité, ces entrées sans rapport sont indiquées par la mention n/a. L'analyse de sensibilité intelligente trouve son utilité dans le fait qu'il est possible que les données de simulation présentent une corrélation entre une entrée et une sortie alors qu'en réalité, l'entrée est sans effet sur la sortie du modèle. Sans l'analyse de sensibilité intelligente, le graphique tornade pourrait inclure des barres pour ces entrées pourtant sans rapport. 380 Commandes Résultats Il existe quelques cas isolés où il convient de désactiver l'analyse de sensibilité intelligente sous l'onglet Échantillonnage de la boîte de dialogue Paramètres de simulation, pour améliorer la performance et les résultats de l'analyse de sensibilité : 1) La durée de configuration de l'analyse intelligente en début de simulation prolonge considérablement le temps d'exécution d'un modèle particulièrement volumineux et l'apparition de résultats (ou barres de graphique tornade) relatifs à des entrées sans rapport avec les sorties vous importe peu. 2) Vous utilisez une macro ou DLL qui effectue des calculs faisant appel à des valeurs en entrée @RISK de cellules sans rapport, à travers les formules du classeur, avec la sortie. Cette macro ou DLL renvoie ensuite un résultat à une cellule utilisée dans le calcul de la valeur de sortie. Il n'existe en l'occurrence aucun lien dans les formules du classeur entre la sortie et les distributions @RISK et l'analyse de sensibilité intelligente doit être désactivée. Pour éviter ce type de situation, la création de macro-fonctions (fonctions définies par l'utilisateur) faisant explicitement référence à toutes les cellules en entrée utilisées dans leurs listes d'arguments est recommandée. Les versions antérieures de @RISK ne pratiquaient pas l'analyse de sensibilité intelligente. Cela revient à désactiver l'option Analyse de sensibilité intelligente de la commande Paramètres de simulation du menu Paramètres. Régression et corrélation Il existe deux méthodes de calcul des résultats de l'analyse de sensibilité : la régression multidimensionnelle en escalier et la corrélation des rangs. Le terme régression désigne tout simplement l'ajustement des données à une équation théorique. Dans le cas de la régression linéaire, les données en entrée sont ajustées sur une ligne. Vous avez peut-être entendu parler de la méthode « des moindres carrés », qui représente un type de régression linéaire. La régression multiple tente d'ajuster des ensembles de données en entrée multiples à une équation plane susceptible de produire l'ensemble des données de sortie. Les valeurs de sensibilité renvoyées par @RISK sont des variations normalisées des coefficients de régression. Référence : Commandes @RISK 381 Définition de la régression multidimensionne lle en escalier La régression en escalier est une technique de calcul de valeurs de régression à valeurs d'entrée multiples. Il existe d'autres techniques, mais la régression en escalier est préférable en présence d'un grand nombre d'entrées, car elle supprime toutes les variables dont la contribution au modèle est insignifiante. Les coefficients répertoriés dans le rapport de sensibilité @RISK sont les coefficients de régression normalisés de chaque entrée. Une valeur de régression de 0 indique qu'il n'existe pas de relation significative entre l'entrée et la sortie, tandis qu'une valeur de régression de 1 ou -1 indique une modification de l'écart type de 1 ou -1 dans la sortie pour un changement d'écart type de 1 dans l'entrée. La valeur R² affichée en haut de la colonne représente simplement une mesure du pourcentage de variation expliqué par la relation linéaire. Si ce nombre est inférieur à ~ 60 %, la régression linéaire n'explique pas suffisamment la relation entre les entrées et les sorties et il convient de recourir à une autre méthode d'analyse. Même dans les cas où l'analyse de sensibilité produit une relation représentée par une valeur R² élevée, ne manquez pas d'examiner la pertinence des résultats. Existe-t-il des coefficients dont la grandeur ou le signe sont imprévus ? Définition des valeurs mappées Les valeurs mappées représentent tout simplement une transformation du coefficient bêta de la régression (coefficient) en valeurs réelles. [. . . ] 537 RiskJohnsonSU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 RiskResample . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 RiskSplice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 S Simulation Arrêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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